Gibbs抽样与GARCH模型

1、
本人想做GARCH估计，数据在附件中，请问：如何从附件中的数据GARCHdata.xls中进行Gibbs抽样？希望知道的朋友附上程序和结果。
2、
如何从Gibbs抽样后的数据进行GARCH估计，希望能告知程序或方法以及结果。

use winbugs,and program has sent to your email.

1# zhangtao

可以尝试用MCMC，以及regime switching GARCH的贝叶斯分析，Gibbs只能在某些参数估计中使用。
不过现实效果还真不好说...
个人认为，最好是有一个好的模型设计和逻辑解释。

2楼的朋友，您说的非常有道理，但这些模型和估计如何实现呢？
就这Gibbs抽样就把我难住了。
winbugs会用，但不会编程。

3# zhangtao
很好，很强大！

3# zhangtao
记得Yoo写过类似的code，都是GAUSS的。当然，要先看一下ARMA和GARCH模型的贝叶斯分析先。