[回归分析求助] Stata软件的Hausman检验 [推广有奖]

Hausman检验，结果如下：

. hausman fe

Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equalthe number of coefficients being tested (7); be sure this is

        what you expect, or theremay be problems computing the test. Examine the output of your estimators for anything unexpected

        and possibly considerscaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.  （出现这种情况是为什么，需要如何调整；再看下面的分析结果，变量系数完全一样，是不是说固定效应和随机效应都可以呢？）

                 ---- Coefficients ----

            |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

            |       fe           re         Difference          S.E.

-------------+----------------------------------------------------------------

lnr_change |    .6990777     .6990777               0               0

lnd_change |    .4424551     .4424551               0               0

lne_change |    .1142915     .1142915               0               0

lnp_change |    .3483651     .3483651               0               0

lnu_change |    .4953797     .4953797               0               0

lnfdi_change |    .0273575    .0273575               0               0

lnm_change |    .0445239     .0445239               0               0

------------------------------------------------------------------------------

                           b = consistent underHo and Ha; obtained from xtreg

           B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

   Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(0) =(b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

                          =        0.00

                Prob>chi2 =           .

                (V_b-V_B is not positivedefinite)