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stata的hausman检验最后的一步p值没有，上面的数据也会出现e,求助大神，我是哪一步出错了？

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Stata tata

请把你的 re/fe 之结果（还有指令）发出来，还有你的 hausman test 指令！

黃河泉 发表于 2017-10-26 08:16
请把你的 re/fe 之结果（还有指令）发出来，还有你的 hausman test 指令！

黄老师您好，我有一样的问题，麻烦您看下

.  xtreg y x2 x3 x4 x5,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        224
Group variable: province                        Number of groups  =         28

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.7772                                         min =          8
     between = 0.6730                                         avg =        8.0
     overall = 0.6731                                         max =          8

                                                F(4,192)          =     167.44
corr(u_i, Xb)  = -0.6325                        Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x2 |   .0207524   .0102437     2.03   0.044     .0005479     .040957
          x3 |   .4202323   .0625765     6.72   0.000     .2968067     .543658
          x4 |   1.207865   1.154845     1.05   0.297    -1.069947    3.485677
          x5 |   1.489483   .2113146     7.05   0.000     1.072687    1.906279
       _cons |  -6117.054    843.726    -7.25   0.000    -7781.216   -4452.892
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  6134.7585
     sigma_e |  2374.9377
         rho |  .86966489   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(27, 192) = 22.66                    Prob > F = 0.0000

.  xtreg y x2 x3 x4 x5,re

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        224
Group variable: province                        Number of groups  =         28

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.7693                                         min =          8
     between = 0.6909                                         avg =        8.0
     overall = 0.6970                                         max =          8

                                                Wald chi2(4)      =     654.82
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x2 |   .0130925   .0091652     1.43   0.153    -.0048709    .0310559
          x3 |   .3515936    .059211     5.94   0.000     .2355421     .467645
          x4 |   .6421501   1.083607     0.59   0.553    -1.481681    2.765981
          x5 |   1.838387   .2097731     8.76   0.000     1.427239    2.249535
       _cons |  -3889.929   1051.447    -3.70   0.000    -5950.727   -1829.132
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |    3804.75
     sigma_e |  2374.9377
         rho |   .7196161   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

.  estimates store fe

.  estimates store re

.  hausman fe re

Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of coefficients
        being tested (4); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the
        test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider
        scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
          x2 |    .0130925     .0130925               0               0
          x3 |    .3515936     .3515936               0               0
          x4 |    .6421501     .6421501               0               0
          x5 |    1.838387     1.838387               0               0
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.00
                Prob>chi2 =           .
                (V_b-V_B is not positive definite)

.         
.
end of do-file

.

黃河泉 发表于 2017-10-26 08:16
请把你的 re/fe 之结果（还有指令）发出来，还有你的 hausman test 指令！

我给11个省15年数据做空间回归，出现了 warning on the hausman test :Var—Cov delta has not full rank是怎么回事？

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我给11个省15年数据做空间回归，出现了 warning on the hausman test :Var—Cov delta has not full rank ...

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1. xtreg y x2 x3 x4 x5, fe
   
2. estimates store fe
   
3. xtreg y x2 x3 x4 x5, re
   
4. estimates store re
   
5. hausman fe re

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