[MFE]请教关于sample standard deviation 和 population standard deviation - 金融类

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misstulip2008 发表于 2014-6-29 20:39:05 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在data stat里面，有Sx = sample standard deviation, 和Sigma x = population standard deviation, 他们的区别是什么？各自的计算公式和换算关系是什么？
请教各位大神，谢谢！

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关键词：Population Deviation Standard ulation Sample standard Sigma

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沙发

bryanmbsking 发表于 2014-6-29 20:52:04 |只看作者 |坛友微信交流群

in mfe , use Sx only when u getting the volatility.

u wont use sigma x at all.

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藤椅

songlinjl 发表于 2014-6-29 21:19:51 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群

misstulip2008 发表于 2014-6-29 20:39
在data stat里面，有Sx = sample standard deviation, 和Sigma x = population standard deviation, 他们的 ...

Sx可得，Sigma不可得？

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板凳

misstulip2008 发表于 2014-6-29 21:33:03 |只看作者 |坛友微信交流群

bryanmbsking 发表于 2014-6-29 20:52
in mfe , use Sx only when u getting the volatility.

u wont use sigma x at all.

在monte carlo valuation, control variate method with Boyle modification, 里面，计算beta时候需要用到sigma的。

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报纸

bryanmbsking 发表于 2014-6-29 21:54:36 |只看作者 |坛友微信交流群

misstulip2008 发表于 2014-6-29 21:33
在monte carlo valuation, control variate method with Boyle modification, 里面，计算beta时候需要用到 ...

no nid , when get Beta , use 2nd stat 2 , L1 X L2 Y scroll to the ' a ' , thats ur beta

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地板

misstulip2008 发表于 2014-6-29 23:01:59 |只看作者 |坛友微信交流群

bryanmbsking 发表于 2014-6-29 21:54
no nid , when get Beta , use 2nd stat 2 , L1 X L2 Y scroll to the ' a ' , thats ur beta

你确定吗，好像不是的啊。
beta是x 和y 的estimation和average差值的线性函数coefficient，不是x，y observation的线性函数coef。

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7楼

bryanmbsking 发表于 2014-6-30 09:06:38 |只看作者 |坛友微信交流群

misstulip2008 发表于 2014-6-29 23:01
你确定吗，好像不是的啊。
beta是x 和y 的estimation和average差值的线性函数coefficient，不是x，y obs ...

good luck to you

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8楼

onlygs 发表于 2014-6-30 12:12:19 |只看作者 |坛友微信交流群

Sx 是无偏估计，当n足够大的时候和sigma 几乎没差别。

因为一般没有办法拿到所有数据，因此如果除n得到的sigma和总体偏差有一定差距。
考虑样本是比较小范围的数据，用小范围估计大范围，当然偏差应该更大，或者说波动更大，所以除比小些的n-1

简单说，看你的数据范围，是否指定是样本还是总体。

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