[MFE]请教关于sample standard deviation 和 population standard deviation

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在data stat里面，有Sx = sample standard deviation, 和Sigma x = population standard deviation, 他们的区别是什么？各自的计算公式和换算关系是什么？
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关键词：Population Deviation Standard ulation Sample standard Sigma

in mfe , use Sx only when u getting the volatility.

u wont use sigma x at all.

misstulip2008 发表于 2014-6-29 20:39
在data stat里面，有Sx = sample standard deviation, 和Sigma x = population standard deviation, 他们的 ...

Sx可得，Sigma不可得？

bryanmbsking 发表于 2014-6-29 20:52
in mfe , use Sx only when u getting the volatility.

u wont use sigma x at all.

在monte carlo valuation, control variate method with Boyle modification, 里面，计算beta时候需要用到sigma的。

misstulip2008 发表于 2014-6-29 21:33
在monte carlo valuation, control variate method with Boyle modification, 里面，计算beta时候需要用到 ...

no nid , when get Beta , use 2nd stat 2 , L1 X L2 Y scroll to the ' a '  , thats ur beta

bryanmbsking 发表于 2014-6-29 21:54
no nid , when get Beta , use 2nd stat 2 , L1 X L2 Y scroll to the ' a '  , thats ur beta

你确定吗，好像不是的啊。
beta是x 和y 的estimation和average差值的线性函数coefficient，不是x，y observation的线性函数coef。

misstulip2008 发表于 2014-6-29 23:01
你确定吗，好像不是的啊。
beta是x 和y 的estimation和average差值的线性函数coefficient，不是x，y obs ...

good luck to you

Sx 是无偏估计，当n足够大的时候和sigma 几乎没差别。

因为一般没有办法拿到所有数据，因此如果除n得到的sigma和总体偏差有一定差距。
考虑样本是比较小范围的数据，用小范围估计大范围，当然偏差应该更大，或者说波动更大，所以除比小些的n-1

简单说，看你的数据范围，是否指定是样本还是总体。

母體是真實(上帝才知道的)的機率分配.樣本是利用真實市場資料收集去估計母體標準差,當我們抽樣次數越多,就會越近似母體標準差
也就是數理統計中的點估計

bryanmbsking 发表于 2014-6-30 09:06
good luck to you

u r right, though there is still the problem for sample size, the difference between n and n-1 in the equations, due to sampling conditions.