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楼主: susia3333

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[一般统计问题] 面板数据如何计算DW统计量 [推广有奖]

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susia3333 发表于 2015-6-16 23:06:40 |AI写论文

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用固定效应模型进行回归分析，想计算DW值，应该怎么计算？

最佳答案

crystal8832 查看完整内容

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关键词：面板数据统计量固定效应模型固定效应回归分析如何统计

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susia3333 发表于5楼查看完整内容

多谢各位解答我还找到了一个直接计算的方法以供参考，谢谢 qui xtreg y x, fe predict e, e qui gen de = D.e egen sum_e_sq = sum(e^2) egen sum_de_sq = sum(de^2) gen dw = sum_de_sq/sum_e_sq dis "D-W = " dw[1]

蓝色发表于4楼查看完整内容

没错，xtregar命令可以计算dw值 Econometric Analysis of Panel Data (Badi H. Baltagi)的书上第五章有介绍。论坛上可以下载到电子书。

夏目贵志发表于3楼查看完整内容

简单的DW检验不适用于面板数据。你可以试试xtserial命令（用findit xtserial找）。参见 http://www.stata.com/statalist/archive/2004-06/msg00124.html http://www.stata.com/statalist/archive/2007-08/msg00736.html

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沙发

crystal8832

发表于 2015-6-16 23:06:41

xtregar y x,fe lbi

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藤椅

夏目贵志 发表于 2015-6-17 05:19:11

简单的DW检验不适用于面板数据。你可以试试xtserial命令（用findit xtserial找）。
参见
http://www.stata.com/statalist/archive/2004-06/msg00124.html
http://www.stata.com/statalist/archive/2007-08/msg00736.html

板凳

蓝色 发表于 2015-6-17 07:15:36

没错，xtregar命令可以计算dw值

Econometric Analysis of Panel Data (Badi H. Baltagi)的书上第五章有介绍。
论坛上可以下载到电子书。

报纸

susia3333 发表于 2015-6-17 17:46:08

多谢各位解答
我还找到了一个直接计算的方法以供参考，谢谢
qui xtreg y x, fe
predict e, e
qui gen de = D.e
egen sum_e_sq = sum(e^2)
egen sum_de_sq = sum(de^2)
gen dw = sum_de_sq/sum_e_sq
dis "D-W = " dw[1]