[求助]关于MRS-GARCH的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

有人对MRS-GARCH了解的吗？空间Markov与GARCH是如何实现结合的？是先用Markov算出转换概率，然后再代入GARCH里面进行计算的？还是说，直接将两个模型拼在一起，然后进行最大化处理？急问，非常感激！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：GARCH ARCH MRS ARC RCH 空间 模型 如何

可以去ESTIMA找找看，好像有个关于GRAY（1996）的RATS程序。而且MATLAB版也有一个MATLAB程序，你自己可以去搜索一下，原理上是把转移概率和GARCH一起使用极大似然法的。

[此贴子已经被作者于2009-5-15 14:08:09编辑过]

找到了，非常感激啊！

了解一下。。

是放在一起的

csfe 发表于 2009-5-15 19:51
找到了，非常感激啊！

请问在哪里找到的啊？谢谢！

cooking0830 发表于 2011-11-15 11:17
请问在哪里找到的啊？谢谢！

这个人大经济论坛就有下的
要不 你给我个邮箱
我发给你

可以给我发下吗？？82729643@qq.com
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;highlight=garch

yucongy 发表于 2011-11-17 22:19
这个人大经济论坛就有下的
要不 你给我个邮箱
我发给你

好的，谢谢你了，是matlab code吗？我的邮箱是，gujing0830@126.com

cooking0830 发表于 2012-2-5 19:48
好的，谢谢你了，是matlab code吗？我的邮箱是，

已发送 请查收！