SAS GARCH 模型求助

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在SAS中，如下程序
proc autoreg data=a;
model y=t/ nlag=5 stepback archtest;
我一直有一个疑问是，这里残差异方差检验到底检验的是那个方程计算后得到的异方差？因为我发现这样的情况：使用stepback后会将不显著的残差滞后项剔除模型。但是即使没有使用stepback,将指定阶数的残差滞后项全部引入模型，这两种情况输出的异方差检验表（LM）是一样的。所以我不太清楚这个异方差检验到底检验的是怎么计算得到的残差？是否检验的是已经将残差的滞后项加入模型后计算得到的残差值？

第二，我不太清楚的是，譬如拟合AR(2)完后发现模型的残差有异方差，所以接着处理异方差的问题。那么GARCH（p,q）这个p,q要怎么确定呢？SAS有没有程序可以直接给出？ 或者还是需要自己把残差存起来，自己去研究残差平方的自相关性？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH archTest 模型

关于GARCH（p,q）这个p,q要怎么确定。
一般是在garch（1，1），(1,2),(2,1)里面选一个用ac和sic来判断，Bollerslev, Chou and Kroner(1992), 好像有证明garch（1，1）对financial series就合适了
sasgrach案例http://support.sas.com/rnd/app/examples/ets/garchex/#ets_webex.garchex.egarch