楼主: 蓝色
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蓝色 发表于 2007-9-13 12:53:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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panel data做固定效应模型时有下列几种方法：（stata）
 
假设id表示个体，t表示时间，y为被解释变量，x为解释变量。
假设id 有6组。
 
1、直接用xtreg命令：
   xtreg y x ,i(id) fe
2、采用虚拟变量方法lsdv：
   (1)采用xi 前缀方法 
      xi: reg y x i.id
   (2)现产生虚拟变量，然后在用ols回归。分为3种方法。
    第一步：产生虚拟变量
      egen i,gen(dumy) /*产生虚拟变量：dumy1 dumy2 ...dumy6*/
    第二步：回归分析
     *方法1：包含截距项,去掉一个虚拟变量，如dumy1
      reg y x dumy2-dumy6
     *方法2：不包含截距项
      reg y x dumy1-dumy6,noc
     *方法3：包含截距项和所有的虚拟变量，必须的加约束条件
     constraint define 1 dumu1+dumy2+dumy3+dumy4+dumy5+dumy6=0
     cnsreg y x dumy1-dumy6,constraint(1)
   （3）大量虚拟变量方法
       areg y x,absorb(id)
 
3、采用within估计，但回归的系数的t值需要进行调整
    bysort i: egen ymean=mean(y)
    bysort i: egen xmean=mean(x)
    gen yd=y-ymean
    gen xd=x-xmean
    reg yd xd,noc /*无截距项*/
 
 
可能还有没有想到的地方，希望大家批评指正。

[此贴子已经被作者于2007-9-13 13:00:42编辑过]

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关键词：panel data 固定效应模型 Panel 固定效应 pane 模型 效应 Data Panel 时有

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沙发
littletreethu 发表于 2007-9-14 23:40:00 |只看作者 |坛友微信交流群
是不是还可以加上差分法？请楼主指正。

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蓝色 发表于 2007-9-16 10:14:00 |只看作者 |坛友微信交流群
2期的可以，多期的是不行的
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zhaoairen 发表于 2008-3-21 09:38:00 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢

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报纸
maximus11111 发表于 2008-3-21 12:44:00 |只看作者 |坛友微信交流群

1、直接用xtreg命令：   xtreg y x ,i(id) fe

不对吧，I(ID)，fe 就是这个意思啊

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地板
maximus11111 发表于 2008-3-21 12:46:00 |只看作者 |坛友微信交流群

顺便问下什么叫 BEtween-effect!?

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7楼
arlionn 在职认证  发表于 2008-3-21 14:18:00 |只看作者 |坛友微信交流群

3 可以简化为：

xtdata y x,fe

reg y x

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蓝色 发表于 2008-4-9 11:29:00 |只看作者 |坛友微信交流群
以下是引用maximus11111在2008-3-21 12:44:00的发言：

1、直接用xtreg命令：   xtreg y x ,i(id) fe

不对吧，I(ID)，fe 就是这个意思啊

下面可是stata8的help里面的


    GLS Random-effects model

        xtreg  depvar [varlist] [if exp] [, re i(varname) sa theta level(#) ]

        xttest0

    Between-effects model

        xtreg  depvar [varlist] [if exp] , be [ i(varname) wls level(#) ]

    Fixed-effects model

        xtreg  depvar [varlist] [if exp] , fe [ i(varname) level(#) ]

    ML Random-effects model

        xtreg  depvar [varlist] [weight] [if exp] , mle [ i(varname)
                      noconstant level(#) ]

    Population-averaged model

        xtreg  depvar [varlist] [weight] [if exp] , pa [ i(varname)
                      noconstant level(#) offset(varname) xtgee_options ]

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9楼
wxdlj 发表于 2008-4-10 20:46:00 |只看作者 |坛友微信交流群
建议大家好好看看书

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10楼
maximus11111 发表于 2008-4-12 09:24:00 |只看作者 |坛友微信交流群
你直接软件运行下就知道了啊，还在这说有什么用。。。。。

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