楼主: cxqing
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根据历史数据算出来的美式看跌期权价格 [推广有奖]

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cxqing 发表于 2011-5-27 14:41:52 |AI写论文

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一门课期末的作业， 都快弄好了，就差报告了，结果发现这门课没选上， 一学期白上了 悲剧啊
上面是 算出来的价格  下面是实际价格  标的股票为 google GOOG
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关键词：看跌期权 历史数据 Google 数据 价格 历史 期权 看跌

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沙发
financialboy 发表于 2011-5-27 14:49:06
不知楼主用什么方法算得呀，应该来说对趋势的拟合应该是不错的
藤椅
cxqing 发表于 2011-5-27 15:07:37
2# financialboy
用的LS 方法  本来这周打算把报告给写完的  结果这课没选上 一下没心情了  哎
板凳
ilikeproe 发表于 2011-5-28 01:34:44
这个方法好像很奇怪啊
报纸
supershancky 发表于 2011-5-28 12:36:08
LS?波动率怎么弄的？
有时候我们恋上文字，那都是寂寞惹的祸~~

地板
cxqing 发表于 2011-5-28 15:02:59
5# supershancky
向后142天股价算出的历史波动率，这个期权期限是142天
7楼
supershancky 发表于 2011-5-28 17:26:42
6# cxqing 那无风险利率呢？我觉得BS模型跟真实的市场价格差得很远，不知道你是怎么弄出来的呢~~
有时候我们恋上文字，那都是寂寞惹的祸~~

8楼
cxqing 发表于 2011-5-28 23:24:46
7# supershancky
0.1% 是挺远的，GOOG的价格近三年是下跌趋势的
9楼
黑风寨 发表于 2011-5-29 09:13:22
有点道理啊，就是实际应用。。
10楼
supershancky 发表于 2011-5-29 12:46:25
8# cxqing

建议你用canonical valuation+LS 试一下，效果应该会好很多~~
有时候我们恋上文字，那都是寂寞惹的祸~~

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