[原创博文] 债券交易数据分析求助 [推广有奖]

nectar 发表于 2011-6-25 14:17
尽管你没有明确，感觉你这个是使用的高频数据，即包含time分时的价格数据。以下程序假设你是使用分时的价格数据。如果你的数据仅仅是日间数据，程序稍作修改就可以使用。

proc sort data=yourdata;
by id date time;

/*提取每个股票最后一笔价格，视其为每日收盘价格*/
data yourdata1;
set yourdata;
by id date time;
if last.date;
year=year(date);
month=month(date);
lag_price=lag(price);
if first.id then lag_price=.;
return=(price/lag_price)-1;

proc sort data=yourdata1;
by id year month date;

proc means data=yourdata1 noprint mean;
var return;
by id year month;
output out=results(drop=_type_  _freq_) mean(return)=avg_monthly_return n(return)=num_freq;

/*选择每个样本观测值在每个月大于等于3*/
data results;
set results;
if num_freq>=3;
run;

yayacuiliu 发表于 2011-6-25 21:49
4# kuhasu 我发了一个附件是数据的一部分。您请看。其实我之前表述有点问题。我需要先筛选在每个月起码都有2个以上的观测值。
在每个月内求 Return= （P_{i,j,t}/P_{i,j,t-1}）-1. 然后还要用Return/vol.  之后再求这个值的月内平均值。之前我觉得数据太多，就简化了一下。请您帮我看看吧。