标签: CoVar经管大学堂:名校名师名课相关帖子 |
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【模型代码】GARCH-Copula-CoVaR(内附代码获取方式)
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经管代码库 | 计量模型研究院 2024-7-18 | 32 4780 | happy_287422301 2026-1-2 15:06:35 |
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求如何用时变t-copula的时变相关系数来计算CoVaR? | 经济社会统计专版 | hhhy2333 2024-2-4 | 4 1426 | ZYY_11 2024-11-27 13:49:09 |
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金融机构系统性风险求助 | 新手入门区 | 奥十五 2024-9-1 | 0 1189 | 奥十五 2024-9-1 21:35:34 |
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CoVaR计算 | Stata专版 | 咿呀咿呀ya 2024-8-8 | 0 833 | 咿呀咿呀ya 2024-8-8 12:01:59 |
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金融机构系统性风险covar指标测算需要的原始数据 | 计量经济学与统计软件 | 奥十五 2024-7-16 | 0 1171 | 奥十五 2024-7-16 12:36:28 |
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基于DCC-偏tGARCH-CoVaR模型的市场间动态风险溢出研究
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经管文库(原现金交易版) | sjw123520 2024-4-13 | 0 485 | sjw123520 2024-5-28 20:28:03 |
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VAR值为负 | 计量经济学与统计软件 | tynb 2024-4-24 | 1 1051 | nuomin 2024-5-13 12:58:32 |
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如何用IPTW adjust time-dependent covarites? | SAS专版 | miffy126 2024-4-19 | 0 379 | miffy126 2024-4-19 01:22:12 |
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VaR、CoVaR、delta CoVaR | Stata专版 | xiao() 2024-3-30 | 0 460 | xiao() 2024-3-30 20:07:31 |
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求助:动态COVaR怎么计算 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | 18811021728 2024-1-20 | 1 782 | 18650347648 2024-2-2 07:58:57 |
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