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accumulation 2015-7-12 00:40
第一章 金融市场 第一节 金融市场简介 一、金融市场的功能与分类 二、中国股市 　第二节 有效市场假说和市场异象 　　一、市场有效性的三种形式 　　二、一月效应 　　三、月度效应 　　四、周末效应 　　五、周五兼十三号效应 　　六、节日效应 　　七、日内效应 　　八、小公司效应 　　九、均值回复 　第三节 金融物理学 　　一、金融物理学的定义 　　二、研究内容 　　三、程式化规律 第二章 价格波动的概率分布 　第一节 概率论基础 　第二节 布朗运动模型 　　一、随机游走 　二、巴舍利耶模型 　第三节 列维平稳分布 　一、帕雷托定律 　 二、列维平稳定律 　三、平稳帕雷托市场 　 四、参数估计 　五、截尾列维飞行模型 　第四节 变方差混合正态模型 　一、从属正态模型 　 二、有限方差从属模型 　三、学生氏分布模型 　 四、概率分布的演化 　第五节 幂律尾分布 　一、收益率的负三次方定律 　 二、波动率的分布 　三、其他变量的尾分布 　 四、无标度区 　第六节 拉伸指数分布模型 　一、分阶排序法 　 二、拉伸指数分布 第三章 长期记忆性和时间相关性 　第一节 分数布朗运动和自相似随机过程 　一、数学基础 　 二、模拟分数布朗运动的算法 　第二节 霍斯特分析 　一、传统的霍斯特分析 　 二、算法 第四章 金融市场的多重分形特性 第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和预测 第六章 市场微观模型 第七章 复杂系统灾变动力学
个人分类: 金融工程|0 个评论
分享 行为金融学与金融市场规律
accumulation 2015-7-4 19:17
耶鲁大学教授指的是行为金融学的翘楚罗伯特希勒教授，1987—2003年，希勒教授在Journal of Economic Perspectives上陆续发表了19篇专栏文章，系统介绍和评论金融市场中的“异象”，即金融系统中可能存在的规律；如一月效应、月度效应、周末效应、周五效应、节日效应、日内效应、小公司效应以及可能存在的均值回复效应；其专栏文章： 1.The January Effect,1987 2.Seasonal Movements in Security Price,1987 3.The Winners Curse,1988 4.Parimutuel Beating Markets: Racetracks and Lotteries,1988 5.Cooperation,1988 6.The Ultimatum Game,1988 7.A Mean Reverting Walk down Wall Street,1989 8.Interindustry Wage Differentials,1989 9.Intertemporal Choice,1989 10.Saving, fungibility, and mental accounts,1990 11.Preference Reversals,1990 12.Foreign exchange 1990 13.Closed-end mutual funds,1990 14.The endowment effect, loss aversion, and status quo bias, 1991 15.Ultimatums, dictators and manners, 1995 16.The Flypaper Effect, 1995 17.The equity premium puzzle, 1997 18.Risk Aversion, 2001 19.The Law of One Price in Financial Markets, 2003 当金融异象被发现并发表之后，大量投资者就会利用金融异象的规律以希望获取超额利润，这就导致了金融异象规律在发现之后被消除的情况出现。
个人分类: 金融工程|0 个评论
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