tag 标签: 百分比经管大学堂:名校名师名课

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关于BS模型框架的几个问题 多谢 发展经济学 yayuncao 2013-4-8 7 16844 2710202012 2013-4-13 23:21:42
为什么SPSS中明明是缺失值,可在进行频率统计时这些缺失值也算有效百分比? SPSS论坛 shan-ray 2013-3-18 3 11517 admonzhang 2013-3-23 19:15:24
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分享 CAGR
accumulation 2017-4-5 00:36
CAGR是Compound Annual Growth Rate的缩写,意思是 复合年均增长率 。复合年均增长率是指:一项投资在特定时期内的年度增长率。其计算方法为总增长率百分比的n方根,n相等于有关时期内的年数。
个人分类: 金融学|0 个评论
分享 十种日内趋势跟踪的交易方法
wsbd123456 2013-3-23 09:02
交易只需要解决这么三个问题:第一:何时进场?第二:每次下多少手?第三:何时出 场? 一、百变万能的十种入场模式 E1 : RANGEBREAK 波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的趋势交易,如果昨 天的波动幅度是异常的,应当对该波动幅度进行必要的调整,以保持合理性。 E2 :菲阿里四价 昨天高点,昨天低点,昨天收盘,今天开盘,可并称为菲阿里四价,它是由日本期货冠 军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系,此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决 定了其在实际交易中,还大量结合应用了“阻溢线”的概念,即我们通常所说的压力、 支撑线。 E3 :空中花园 开盘突破,是最快的一种入场方式,当然出错的概率也最高,开盘第一根 K 线是收阳,还 是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准,我们发现这种入场在当天开盘高开或低 开时更为有效。在《期市截拳道》中,我把这种交易策略称为“空中花园”,有幸的是 ,听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。 E4 :横盘突破 较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种 K 线组合、双顶、双底、缠论 三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形 等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略, 充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义: 周期跨度、波动幅度。 E5 :基于固定百分比幅度的转向交易 该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣,也是笔者最为衷情的日内突破交 易策略。相对而言,基于固定点位的突破,可能会受制于品种价格区域的变化而变迁, 基于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨 变。 E6 : HANS123 作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略, HANS123 以其简捷的开盘后 N 根 K 线(分钟 )的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配 套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。 E7 :日均 ATR 波动性突破 我们有理由相信,当一定幅度的 ATR 波动性幅度已经发生,我们将更愿意去赌日内波动的 方向朝着这个已经完成一定幅度 ATR 的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可 以是日内创下的新高、新低记录位置。 E8 : ORB 失败突破 ORB 交易最早于 1988 年由美国基金经理托比提出,它通过衡量开盘价与最高价、最低价距 离的取小者,为失败突破幅度,后市一旦超出这个幅度,就认为真正的突破。在实际应 用过程中,早评的突破、窄幅波动日后的突破,可以作为有效的过滤条件。 E9 :分时均价黄线 在此我无意讨论其它均线系统的日内表现,分时均价黄线,因其广泛出现于各类交易软 件的内置分时走势图中,因而,就交易策略的自我实现预言而论,它的地位格外突出, 醒目。 E10 :日内 ATR 波动性突破 与 E7 不同, E10 更侧重于短期市场波动率的变化评估,波动性突破,在一定程度上具备适 应市场的功能,在实际应用于适应不同市场环境的能力更强。 二、日内趋势交易的过滤技术 虽然我们的出发点是要回避隔夜跳空的不确定下与趋势的不连续性。因而,过滤技术, 其实是从事日内趋势交易系统设计的一项关键技术。 F1 :波动性过滤 F2 :价格包络带过滤 F3 :时间确认过滤 F4 :交易次数过滤 F5 :日间时过滤 F6 :周间日过滤 F7 :系统策略组合过滤 三、百变万能的出场分散化战略 会买的是徒弟,会卖的是师傅。事实上,我们经常会遇到出场策略上的纠结困扰。出早 的,赚不够;出晚了,利润又面临大幅回吐。事实上,没有任何一种出场策略,是可以 让你永远占便宜的。在高度随机的日内交易中,我们能够做的事情只有承认无知,并实 施分散化战略,以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。 O1 :固定初始止损、利润目标止盈 O2 :固定初始止损 + 跟踪止盈(点数、幅度) O3 :不动如山的 SAR 抛物线出场 O4 :固定初始止损 + 利润回撤百分比 O5 :固定初始止损 + 定时平仓(收盘前平仓) O6 :随机出场 O7 :对称的反向交易信号出场
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