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tag 标签: 编程经管大学堂:名校名师名课

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分享 金融工程的编程类库——QuantLib
accumulation 2014-12-25 23:59
1.QuantLib是什么? QuantLib是一个金融计算的C++库。 首先,它的用途是进行金融计算。利用它,你能方便地计算许多常用和不常用的金融模型和公式,包括简单的折现、年金,复杂点的FAR,更复杂点的BS期权定价模型。总之,够你用的。 其次,是他的使用方法。QuantLib其实只是一个库,不是某个有界面的工具,也不是编程语言,要使用它你得把它和某个工具(如R,EXCEL,SPSS)或者和某种编程语言(如C++,python等)联系起来。在这我要问你,你会编程吗?尤其是使用C/C++进行编程?不会?不要紧,去学吧,如果你认真学习的话,我保证你一个星期会上手(到Google上去寻找这方面的学习指导)。如果不想学C++也没关系,你可以学python,甚至你不想编程也没关系,你可以使用quantlib在Excel中的插件,通过Excel为界面来使用它,或者通过安装R对应的库,通过R来使用它(当然R也需要一点点编程思维)。 QuantLib基于C++的boost库开发。因为其原生语言是C++,所以你如果通过C++来使用它,会获得更好的体验。 QuqntLib的官方网站是: http://quantlib.org/ ,英文网站,里面的内容有下载、FAQ、邮件列表、文档、例子等。只是我觉得它的官方文档并不够详细,以例子为主,这点是应该完善的。你可以加入他们的邮件列表,这样你就能获得关于QuantLib的最新信息以及它的开发者的直接帮助(只是记住,别上去问太小白的问题,开发者不是启蒙老师!他们并不清闲。有什么初级的问题,来这我们一起交流吧。)。我加入了他们的开发者和使用者两个邮件列表,通过它我解决过一些问题。邮件列表其实是开源界用得最多的交流方式,大型的开源软件,比如Linux, FreeBSD, MySQL ,PostgreSQL这些都是通过邮件列表的方式来沟通的。学会使用这一比QQ等即时通讯软件更高效的沟通方式吧。 另外,QuantLib的许可方式为BSD授权,简单的说,在这一许可方式下你可以随便使用软件的源代码、二进制产品,并可进行分发、再开发--就是说你能用这个软件源代码做几乎一切事情而不用付费,你所要做的只是说明你使用了这些源代码。 这类似的授权方式是开源软件一贯使用的!够自由吧? 2.QuantLib模块介绍 QuantLib是用C++开发,本质上是一个类库,因此你需要通过创建类的实例来使用它提供的工具。它所提供的工具包括了我们平常做经济金融计算时用到的很多模型(当然不是所有的,QuantLib面向的基本是金融工程的内容),而且非常灵活。下面是这些模块的一个清单(英文原文和中文翻译): * Numeric types * Currencies and FX rates * Date and time calculations o Calendars o Day counters * Pricing engines o Asian option engines o Barrier option engines o Basket option engines o Cap/floor engines o Cliquet option engines o Forward option engines o Quanto option engines o Swaption engines o Vanilla option engines * Finite-differences framework * Short-rate modelling framework * Financial instruments * Lattice methods * Math tools * Monte Carlo framework * Design patterns * Stochastic processes * Term structures * Utilities * QuantLib macros o Numeric limits o Debugging macros * Output manipulators ========翻译=============== 1、数字类型 2、货币和汇率 3、日期和时间计算 日历 日期计数 4、定价引擎 亚式期权Asian option 障碍期权Barrier option 组合期权Basket option 期权顶/底Cap/floor 棘轮期权Cliquet option 远期期权Forward option 双币种期权Quanto option 互换Swaption 单纯期权Vanilla option 5、有限差分框架 6、短期利率建模Short-rate modelling framework 7、金融工具 8、涡格法Lattice methods 9、数学工具 10、蒙特卡洛模拟框架 11、设计模式 12、随机过程 13、期限结构 14、工具箱 15、Quantlib宏 数字极限 调试宏 16、输出控制 3.使用QuantLib有什么优势? 它是专门针对金融工程领域涉及的库,可以很方便的用在研究与实际产品中。比起matlab等软件更加适用于金融工程,极大的方便了利用C++、java、python,甚至exce的金融工程模型研究与数据处理。不过目前它还不太成熟,文档也比较缺乏,不过值得我们长期关注。 QuantLib官网: http://quantlib.org/index.shtml 金融工程(数量金融)与金融衍生品
个人分类: 金融学|0 个评论
分享 Excel疑难千寻千解丛书 资源备用下载地址
热度 35 数据为王 2013-3-5 22:48
Excel疑难千寻千解丛书 资源备用下载地址 Excel 2010 VBA编程与实(PDF+视频) Excel 2010 SQL完全应用(PDF+视频) Excel 2010 函数与公式(PDF+视频) 以前的视频文件被删除了,原因你们懂的,近期更新视频下载地址,文件名和这里是对应的,链接里面文件名改成随机字符,以免再被删除,
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