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分享 金融工程的编程类库——QuantLib
accumulation 2014-12-25 23:59
1.QuantLib是什么？ QuantLib是一个金融计算的C++库。 首先，它的用途是进行金融计算。利用它，你能方便地计算许多常用和不常用的金融模型和公式，包括简单的折现、年金，复杂点的FAR，更复杂点的BS期权定价模型。总之，够你用的。 其次，是他的使用方法。QuantLib其实只是一个库，不是某个有界面的工具，也不是编程语言，要使用它你得把它和某个工具（如R，EXCEL，SPSS）或者和某种编程语言（如C++，python等）联系起来。在这我要问你，你会编程吗？尤其是使用C/C++进行编程？不会？不要紧，去学吧，如果你认真学习的话，我保证你一个星期会上手（到Google上去寻找这方面的学习指导）。如果不想学C++也没关系，你可以学python，甚至你不想编程也没关系，你可以使用quantlib在Excel中的插件，通过Excel为界面来使用它，或者通过安装R对应的库，通过R来使用它（当然R也需要一点点编程思维）。 QuantLib基于C++的boost库开发。因为其原生语言是C++，所以你如果通过C++来使用它，会获得更好的体验。 QuqntLib的官方网站是： http://quantlib.org/ ，英文网站，里面的内容有下载、FAQ、邮件列表、文档、例子等。只是我觉得它的官方文档并不够详细，以例子为主，这点是应该完善的。你可以加入他们的邮件列表，这样你就能获得关于QuantLib的最新信息以及它的开发者的直接帮助（只是记住，别上去问太小白的问题，开发者不是启蒙老师！他们并不清闲。有什么初级的问题，来这我们一起交流吧。）。我加入了他们的开发者和使用者两个邮件列表，通过它我解决过一些问题。邮件列表其实是开源界用得最多的交流方式，大型的开源软件，比如Linux, FreeBSD, MySQL ,PostgreSQL这些都是通过邮件列表的方式来沟通的。学会使用这一比QQ等即时通讯软件更高效的沟通方式吧。 另外，QuantLib的许可方式为BSD授权，简单的说，在这一许可方式下你可以随便使用软件的源代码、二进制产品，并可进行分发、再开发－－就是说你能用这个软件源代码做几乎一切事情而不用付费，你所要做的只是说明你使用了这些源代码。 这类似的授权方式是开源软件一贯使用的！够自由吧？ 2.QuantLib模块介绍 QuantLib是用C++开发，本质上是一个类库，因此你需要通过创建类的实例来使用它提供的工具。它所提供的工具包括了我们平常做经济金融计算时用到的很多模型（当然不是所有的，QuantLib面向的基本是金融工程的内容），而且非常灵活。下面是这些模块的一个清单（英文原文和中文翻译）： * Numeric types * Currencies and FX rates * Date and time calculations o Calendars o Day counters * Pricing engines o Asian option engines o Barrier option engines o Basket option engines o Cap/floor engines o Cliquet option engines o Forward option engines o Quanto option engines o Swaption engines o Vanilla option engines * Finite-differences framework * Short-rate modelling framework * Financial instruments * Lattice methods * Math tools * Monte Carlo framework * Design patterns * Stochastic processes * Term structures * Utilities * QuantLib macros o Numeric limits o Debugging macros * Output manipulators ＝＝＝＝＝＝＝＝翻译＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 1、数字类型 2、货币和汇率 3、日期和时间计算 日历 日期计数 4、定价引擎 亚式期权Asian option 障碍期权Barrier option 组合期权Basket option 期权顶/底Cap/floor 棘轮期权Cliquet option 远期期权Forward option 双币种期权Quanto option 互换Swaption 单纯期权Vanilla option 5、有限差分框架 6、短期利率建模Short-rate modelling framework 7、金融工具 8、涡格法Lattice methods 9、数学工具 10、蒙特卡洛模拟框架 11、设计模式 12、随机过程 13、期限结构 14、工具箱 15、Quantlib宏 数字极限 调试宏 16、输出控制 3.使用QuantLib有什么优势？ 它是专门针对金融工程领域涉及的库，可以很方便的用在研究与实际产品中。比起matlab等软件更加适用于金融工程，极大的方便了利用C++、java、python，甚至exce的金融工程模型研究与数据处理。不过目前它还不太成熟，文档也比较缺乏，不过值得我们长期关注。 QuantLib官网： http://quantlib.org/index.shtml 金融工程（数量金融）与金融衍生品
个人分类: 金融学|0 个评论
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热度 35 数据为王 2013-3-5 22:48
Excel疑难千寻千解丛书 资源备用下载地址 Excel 2010 VBA编程与实（PDF+视频） Excel 2010 SQL完全应用（PDF+视频） Excel 2010 函数与公式（PDF+视频） 以前的视频文件被删除了，原因你们懂的，近期更新视频下载地址，文件名和这里是对应的，链接里面文件名改成随机字符，以免再被删除，
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