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分享 基金Carhart四因子模型中动量因子构建 求各路大神帮忙 SAS代码 不胜感激
huihuiaimm 2013-5-31 12:04
基金Carhart四因子模型中动量因子构建 求各路大神帮忙 SAS代码 不胜感激
目前需要构造momentum指标，但代码不知道如何写。 momentum指标计算步骤如下：将收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 将收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列和输家组合收益序列,两者之差就是动量因子序列momentum指标。 现如今我要计算从05年1月份开始到目前的momentum。我目前有上市股票月收益数据，请教大神怎么达成我的目标。要只是一个月的话我还能应付，那么多个月我估计要用宏，但这个东东还没怎么接触，求大神帮助。。谢谢 数 据如下: 我国A股月度收益率
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bi913278 2013-3-19 06:41
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