用eviews如何计算VaR

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hzf8731 发表于 2010-12-29 21:20:00 |AI写论文

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用eviews如何操作计算时间序列收益率的VaR

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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE EVIEWS VaR

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沙发

huaxq2007 发表于 2010-12-29 21:35:57

这个问题问得不专业，VAR是几个变量之间的非结构模型，一个变量不可能建立VAR的，主要是有的变量之间的关系缺乏经济理论，所以考虑他们之间的VAR模型。

藤椅

hzf8731 发表于 2010-12-30 17:09:57

我要计算的风险价值VaR，不是自向量自回归VAR模型，例如在IGARCH模型下计算VaR,用极值理论、分位数等各种方法计算风险价值VaR,求各位大侠相助，感激涕零....

板凳

ermutuxia 发表于 2010-12-31 10:46:57

你求VaR首先要估计条件方差，不能直接计算VaR

报纸

hzf8731 发表于 2010-12-31 22:58:47

我知道，要估计模型，估计模型后要用方差求VaR，这是用模型求VaR，，还有用极致理论等其他方法求VaR具体不知道怎么根据理论计算VaR

地板

ttshark

发表于 2014-4-13 09:11:17

这个不知道怎么算

7楼

蓝蛇蛇 发表于 2015-4-23 10:10:09

同求教~

8楼

syx6731 发表于 2015-8-14 02:42:46

同求呀，这个用eviews怎么做呀

9楼

伽小佳 发表于 2019-3-26 16:17:31

hzf8731 发表于 2010-12-31 22:58
我知道，要估计模型，估计模型后要用方差求VaR，这是用模型求VaR，，还有用极致理论等其他方法求VaR具体不知 ...

你好！我也是想求教这个风险价值模型的VaR怎么计算呢？请问你解决了吗？

10楼

一盘铜锣烧 发表于 2020-12-8 11:33:58

伽小佳发表于 2019-3-26 16:17
你好！我也是想求教这个风险价值模型的VaR怎么计算呢？请问你解决了吗？

你好，请问这个问题解决了吗用eviews该怎么算啊求指教

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