事件研究法 构造虚拟变量

如图所示这种 需要构造虚拟变量的实践研究法 ，应该去那里去学习，希望有大神可以教我一下，和AR收益率无关，时间发生日期和y数据我已经有了，就是方法不会。请赐教，万分感谢！

这个事件研究法应该不是传统金融学常用的那个计算股票异常收益率的事件研究法，或者这个叫做事件分析法更合适。原理应该就是针对自己所选择的事件窗口期，设置虚拟变量，以此来考察事件窗口期相对于样本其他时间区间收益率的变动。如果需要分析事件窗口的动态变化过程则根据事件窗口交易日天数设置相应数量的虚拟变量就可以了。希望能有所帮助。

pre-doctor 发表于 2020-10-21 10:04
这个事件研究法应该不是传统金融学常用的那个计算股票异常收益率的事件研究法，或者这个叫做事件分析法更合 ...

您好，您说的非常对，只是有些细节 我卡了很多天了 ，能不能加您个q问一下，646880797，如果能顺利完成，有偿也可以，感谢！

pre-doctor 发表于 2020-10-21 10:04
这个事件研究法应该不是传统金融学常用的那个计算股票异常收益率的事件研究法，或者这个叫做事件分析法更合 ...

感谢回答，我有些细节想问一下您，可否联系一下

amz871068 发表于 2020-10-21 11:22
您好，您说的非常对，只是有些细节 我卡了很多天了 ，能不能加您个q问一下，646880797，如果能顺利完成， ...

您可以在这上面问的，私信也可以，我如果知道会给您解答

pre-doctor 发表于 2020-10-22 14:50
您可以在这上面问的，私信也可以，我如果知道会给您解答

这个时间窗口期怎么确定啊，比如我试了试-10到10，就是只有2-10天显著，试了-10到0 就都显著，又试了0-10也都显著，但是放在一起的话事前那几天就不显著了。这窗口期选择是主观的吗，有没有什么标准。第二个问题是，图中那个90%置信区间是不是说明人家所有数据都是显著的，但我看原文分析也只提到了部分显著，这样的话，人家的90%置信区间怎么画出来的

请问楼主问题解决了吗？

楼主我申请您的qq好友了，希望可以交流一下，感谢

楼主，我在申请加你q，感谢

您好，请问这篇文献的题目方便分析一下吗