楼主: 1身1世
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[回归分析求助] 请教事件研究法的几个基础问题,谢谢………… [推广有奖]

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1身1世 在职认证  发表于 2012-8-27 23:47:45 |AI写论文

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独自学习事件研究法,遇到几个问题?
一,以普林斯顿大学event study研究为例,在完成了以下一系列动作后
………………
sort id date
by id: egen ar_sd = sd(abnormal_return)
gen test =(1/sqrt(5)) * ( cumulative_abnormal_return /ar_sd)
list company_id cumulative_abnormal_return test if dif==0
outsheet  company_id event_date cumulative_abnormal_return test using stata.csv if dif==0, comma names
reg cumulative_abnormal_return if dif==0, robust

怎么样输出这样的图形:
3e3044df86319e699acb2bcf8bab8727.png
请问需要什么样的stata命令才能得到以上的图形!!

二,在一篇文章中看到这样的分析: 74dac29883fe6f7adacd76769e9b4404.png ,作者做了事件前后20天【-20,+20】,每天的AR值,T值,P值和CAR值,T值,P值。
我想问这个是一天天计算出来的;还是按照【-1,+1】,【-2,+2】……【—19,+19】,【—20,+20】这样计算出来的;有没有循环命令能够一次实现,谢谢指导!
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关键词:事件研究法 事件研究 研究法 event study cumulative 普林斯顿 大学

沙发
panweiljl 发表于 2012-9-7 00:19:56
同问 求高手附上程序语句

藤椅
1身1世 在职认证  发表于 2013-3-4 14:18:43
愿你出走半生,归来仍是少年!

板凳
1身1世 在职认证  发表于 2013-3-4 14:19:06
求解呀!!
愿你出走半生,归来仍是少年!

报纸
◆◆雨下☆ 发表于 2013-4-5 17:10:50
搭车同问~最近做论文画图也碰到这个问题~

地板
minkeyqi34 发表于 2013-12-9 19:09:49
lz你做出来了吗??
我现在也想问清楚这个问题

7
西红柿0716 发表于 2014-5-2 17:55:54
楼主,你做出来了吗,求助啊

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wpwpwppopo 发表于 2014-5-2 22:12:18
个人觉得普林斯顿这个程序最大的好处就是给出了一个事件研究的编程思路,满简洁的。
最大的问题就是检验模型是错的,其使用的参数不符合事件研究法的检验要求,需要对原程序做一些小修改。
所以,建议LZ将程序运行至AR值之时,就要考虑做一些小改动了。
希望对楼主有所帮助。
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Vincent-Q 发表于 2015-4-29 15:17:52
建议LZ将程序运行至AR值,再用excel画吧

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行郡将移檄4 发表于 2017-5-5 20:42:39
图像会画,可是那个表格应该怎么出来呢?急求啊

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