金融工程学问题求教~~~~~~~~~~~~

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周洛华的金融工程学教材中，第二章第20业有一个对金融学中“一价原理”的论述，其中有公式：
r=P1t+P2(1-t)，t≡（1/2+X）
r=市场上一年期无风险利率，
X=持有任何一项金融资产的风险补偿，
P1、P2分别为某项当前价格为P的金融资产未来的价格预期，对应的概率分别为t、1-t。

疑问：1、等式右边为金融资产的期望价格，而左边为无风险利率，应该是个百分比。无风险利率如何等于一个资产的期望价格？
           2、t≡（1/2+X）如何理解？

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关键词：金融工程学 问题求教 金融工程 工程学 无风险利率 金融 求教 工程学

应该是公式有误
有效金融市场上价格P的决定: P=P1t+P2(1-t) ，而不是上一年期无风险利率
同时t≡（1/2+X），三横等号表示恒等式，即t恒等于（1/2+X）

没看懂，最好截个图