金融工程学问题求教

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求教一个问题：
  
周洛华《金融工程学（第二版）》第二章20页有讲到一个金融学的“一价原理”：

假设某项金融资产当前市场价格为P，市场对该项资产判断在一年内要升值为P1的概率为t；
  
相应的，该资产会贬值为P2的概率为（1-t）。假设市场一年期无风险利率为r，则:

r=P1*t+P2*（1-t）

t≡（1/2+λ）

λ为持有任何一项金融资产的风险补偿。

求教上述公式如何理解？

1、公式一左边为无风险利率，而右边为某项金融资产的未来期望价格，是一个绝对值，二者如何相等？

2、 t≡（1/2+λ）是如何来的？

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关键词：金融工程学 问题求教 金融工程 工程学 无风险利率 市场价格 金融学 工程学 绝对值 周洛华

anyone has ebook of 周洛华《金融工程学》? have not found on in the forum.. thanks.

怎么和我刚回答的那个百度知道问题一样...

呵呵 我也不太清楚 一价定义我说说可以说 但是具体到数学推理 搞不清楚

能否再次解疑一下，多谢！ 3# 四维