询问一个随机分析的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

设（W,F,P)是概率空间，{Ft}是其上的一个域流，｛Xt｝关于｛Ft｝是适应过程，证明如果｛Xt｝关于{Ft}是马氏过程，则对于任何博雷尔可测函数f(x)，过程f(Xt)也是一个马氏过程。


希望高手帮助，先在这里说声谢谢了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：随机分析 空间

小弟后来想了一下，不知道思路对不对，但是推了半截就推不下去了：
方法一：
E[h(f(X)) |F]=E(G(X)| F)由于X具有马氏性，所以这个条件期望一定可以写成一个g(X)的形式，但是题目没有条件能保证X能用f(X)替换回来，变成一个H(f(X))的形式，后面就推不下去了，不知道是不是跟博雷尔可测有关。

方法二：
想用独立性引理，但是h(f(Xt)-f(Xs)+f(Xs))中，没办法证明f(Xt)-f(Xs)独立于信息集Fs所以也推不下去了，这是期末老师发的练习，快要考试了，万分着急，求好心人帮忙。