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数据科学与数学在金融中的应用
想象有一天，您看到人们在A银行前排队等候；因此，您问柜台的工作人员，您被告知他们正在向任何人（无论其信用记录如何）提供100
在金融中，没有投资，一种允许人们通过同时买卖东西获利的机会称为套利机会。以上的机会，其中包括借款通过从银行A贷款和贷款通过在B银行存款，代表了金融经济学家的说法套利机会。但是，人们可以很容易地看到这种机会不会持续很长时间。根据诺贝尔奖获得者经济学家尤金·法玛（Eugene Fama）的观点，在有效市场中，这种套利机会不应该存在，也永远不会持续。然而，在我们的论文题目在CDS期限结构套利机会：理论与场外衍生工具的影响，我们发现至少在信用违约掉期市场中存在相反的情况（将在下面进行解释）。
在这项研究中，我们运用演算，概率论和经济原理得出了所谓的无套利条件，该条件基本设定了不同期限的CDS合约应遵循的基本关系。违反我们得出的条件，将出现无意义的概率（负概率或大于1的概率）和套利机会。根据研究论文得出的数学条件，在检查了30+份CDS合约后，我们确定了2
CDS基本上是可交易的保险合同，根据参考名称，该合同为购买者提供了预先确定的损失的补偿。它比上面的示例中的贷款稍微复杂一些；但是，套利的原理完全相同。这是两个CDS合同的示例，该合同销售CDS保护以防止Microsoft违约（请阅读本文以了解更多详细信息。）。绿线表示交易的价值。在2008年3月12日（请注意，臭名昭著的雷曼兄弟（Lehman Brothers）在3个月前才于2008年9月15日违约；这是金融危机的爆发。），绿线从零开始，表示不需要投资；同样，在整个时间段内，该价格都高于零，这意味着该交易持续获得正利润，因此有套利机会。
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关键词：数据科学 Microsoft Brothers brother 诺贝尔奖获得者