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为什么我用ADF检验检验出来序列是平稳的，但看其自相关系数图，衰减到0较缓慢，感觉是非平稳的序列？

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关键词：时间序列分析 时间序列 分析求助 ADF检验 自相关系数

自相关图说明的问题，和“平稳性”是不同的。 建议你再查些如何分析自相关图的资源吧。

hyu9910 发表于 2020-10-27 14:37
自相关图说明的问题，和“平稳性”是不同的。 建议你再查些如何分析自相关图的资源吧。

好的，谢谢，那我这个是平稳序列了吗？而且我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像，就初步判断它不是平稳序列，我这个图也衰减到0比较缓慢，为什么单位根检验为平稳序列。

111 发表于 2020-10-27 17:16
好的，谢谢，那我这个是平稳序列了吗？而且我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像 ...

是平稳序列。

“很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢” ~ 我没读过这类资源，啥看ACF/PACF图来分析时间序列平稳性，。。。，我不知道这些理论。

111 发表于 2020-10-27 17:16
好的，谢谢，那我这个是平稳序列了吗？而且我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像 ...

是平稳序列。

“我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像，就初步判断它不是平稳序列” ~ 我没读过这类分析，不清楚。 说实话，不同意。

hyu9910 发表于 2020-10-27 23:34
是平稳序列。

“我看很多说自相关系数衰减到0的过程非常缓慢以及根据时序图图像，就初步判断它不是平稳 ...

我之后还做了kpss检验，但kpss检验显示是不平稳序列，但ADF检验显示是平稳序列，这要怎么判断呢？

我用的是不带趋势，只检验常数项的kpss检验。

111 发表于 2020-10-28 10:42
我之后还做了kpss检验，但kpss检验显示是不平稳序列，但ADF检验显示是平稳序列，这要怎么判断呢？

我用 ...

一般ADF检验就可以了。 需要多种平稳性检验的情况不多，而且常用的还有好几种平稳性检验。 做一种检验的时候，我一般选择结果平稳的最佳选项。 多种平稳性检验，那么选择多数派的结果。

所以建议你可以只用ADF的结果。 不用因为一些不重要的细节就多虑了。

hyu9910 发表于 2020-10-29 23:29
一般ADF检验就可以了。 需要多种平稳性检验的情况不多，而且常用的还有好几种平稳性检验。 做一种检验的时 ...

好的谢谢