股指期货套利ETF配比问题之完全解决方案

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股指期货套利ETF配比问题之完全解决方案，如题，有需要的可以下来看看，多谢支持。

可以看到，深证100指数与上证180指数的组合效果最好，从逻辑而言这2个指数成分股对沪深300指数的覆盖度也最高，配比大致为27:73。不管是跟踪误差还是累计收益率差异都是各个组合方案中的最低水平，可以实现对沪深300指数的较高精度跟踪。其他更好的组合就要用到3个ETF基金了，比如深证100ETF+上证50ETF+上证180ETF。

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关键词：解决方案 股指期货 ETF 沪深300指数 沪深300 期货 ETF 股指 配比

呵呵，沪深300ETF出来这个就不需要了

楼主，你的胃口也忒大了点

论坛币100个？？？介系真滴吗？

太贵了 不值得啊

噶贵！！！  不是萝卜。。。

穷疯了，我有券商的报告和模型，要的站内投条。这种配比优化完全没有技术含量。

小弟需要借鉴一下配比方案来复制沪深300指数，或者用股票组合来复制。请提供一下相关资料，十分感谢！qq邮箱276360911@qq.com.再谢！

你好，可以发我一份吗？谢谢fuchengbo@hotmail.com
7# sjdkuhn

我也需要借鉴一下配比方案来复制沪深300指数，或者用股票组合来复制。也请提供一下相关资料，十分感谢！邮箱jackycai100@163.com 非常感谢！