ETF-股指期货套利跟踪误差用什么工具算？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在琢磨 股指期货套利套保研究
通过组合的跟踪误差最小化  优化投资组合
但是遇些问题

前期通过每日收盘价，计算单个ETF与沪深300的跟踪误差 和相关系数
相关系数可以通过excel的 correl 来实现么？还有别的比较好的方法和工具不？
其次是跟踪误差的计算？通过什么方法实现？
在通过一系列筛选确定若干只组合之后 怎样通过组合与沪深300的跟踪误差最小化 来得到一个最有仓位组合？

用什么方法实现？

小弟才疏学浅 望各位大侠多指教

qq 21232576

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：股指期货 ETF 沪深300 EXCEL 什么方法 工具 期货 误差 ETF 股指

可以利用最优化法   不过要用到MATLAB软件，你可以去问计算机系的同学

其实计算和编程都不是最重要的，最重要的是有没有合理的公式，请问你怎么算ETF市值与净值之间的跟踪误差？我们可以一起讨论下，我也在做这方面的研究，我的QQ:28488156

弱弱的问问，这是不是就是考虑了能够卖空的情形下的跟踪误差最小化？好像没有太大的意义。。。。

为什么用ETF呢，如果资金量很大的话，冲击成本会很大的，现在一些主流的套利策略都是用多只股票来拟合现货的