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楼主: 拖鞋2010
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(求助)这债券的收益率是如何算出来的? [推广有奖]

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拖鞋2010 发表于 2011-1-12 16:21:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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Corporate Bond Search ResultsTuesday, January 11, 2011


RatingsLast Sale
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Watchlist
Bond SymbolIssuer NameCouponMaturityCallableMoody'sS&PFitchPriceYield
CIT.GCC CIT GROUP INC 7.00 05/01/2014 Yes B3 B+ - 101.750 5.128




CIT.GCC / CUSIP: 125581FU7 Search for Bond Trade Activity   Add to Watchlist  
Last: $101.750    Yield: 5.128%  
  
Security Category: Corporate  
Price |  Yield
   Yield 1/10/2011
5 day 3 mo 6 mo 1 year
Issue Description:Note
Issuer Name:CIT GROUP INC
Coupon Rate:7.000%
Coupon Type:Fixed
Maturity Date:05/01/2014
Item Description
Bond Type:Note   Industry:Commercial Banks
Last Price:$101.750Industry Sub-SectorRegional Banks
Yield:5.12800%Tax Status:-
Callable:YesInsurance-
Moody's Rating:B3 Redemption Type:-
S&P Rating:B+ Pre-refund:No
Fitch Rating:NR
Pay Frequency:Quarterly
First Coupon Date:01/10/2010
Original Issue Information
Offer Price:$100.000   Offer Size*$3,003,000.00
Yield to Maturity:8.000%Amount Outstanding*$3,003,000.00
Offer Date:12/10/2009
Settlement Date:12/10/2009* dollar amount in thousands
Call Schedule InformationPut Schedule Information
Next Call Date01/01/2012   Next Put Date-
Call Price$100.00Put Price$0.00
Call Frequency
Put Frequency-
Composite Trade Information
Last Sale    Daily Trade Summary
Date01/11/2011High Price / Equivalent Yield$102.375 / 4.46900%
Price$101.750Low Price / Equivalent Yield$98.406 / 7.55100%
Yield5.128%Net Change (Price)$0.750



这上面的收益率5.128%是如何计算出来的?我算了很多次都对不上。谢谢
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关键词:收益率 information Description outstanding Informatio 求助 债券 收益率

hands986 发表于 2011-1-12 19:50:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你好,我也算了一下,算不上答案,探讨一下。如下表,你有没有把交易日的应计利息计算进去?还有期权价值? 另外利息的支付周期是什么? 我分利息的分配区间计算了两种情况,并把表中另外的最高价和最低价对照着算了一些,如果不考虑可赎回条款的期权价值也对不上。 收益率计算.xlsx (10.6 KB)

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haibin51 发表于 2011-1-12 20:24:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我算了一下,好像也对不上.求解呀

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拖鞋2010 发表于 2011-1-13 02:45:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
债券是可赎回的,赎回日期与价格上面已有写清楚了,payment 周期是quarterly上面也有,我把它当作是当期收益率或是到期收益率或是赎回收益率,都是对不上金融行情表一般不算应计利息的,即使算上了,还是对不上。这是华尔街日报上的债券行情表:
http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3027-corpbond.html
想要看债券的详细信息,可以复制symbol名,再到http://cxa.marketwatch.com/finra/BondCenter/Default.aspx里面搜索,搜索到后,点issuer name, 就可以看到某种债券的详细信息。
偶正在看投资学第十四章,这是很一般债券行情表都看不懂,感到很沮丧

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xmas_man 发表于 2011-2-6 12:20:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
需要研究一下的

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