求老师同学帮忙看一下崩盘的周特质收益率的程序有什么问题，谢谢！

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初涉ststa，老师作业模拟一篇文献，我看了网上很多有关股价崩盘的两个指标的度量程序，但我感觉周特质收益率计算都存在问题，但自己又找不到，望老师同学能指点迷津。我用的周特质收益率的程序是reg Ri L2_Rm L_Rm Rm F_Rm F2_Rm                                       
predict res,residuals
gen W =ln(1+res)

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关键词：收益率 Residuals Residual predict ststa

请参考：https://bbs.pinggu.org/thread-6576704-1-1.html。

黃河泉 发表于 2019-11-7 10:38
请参考：https://bbs.pinggu.org/thread-6576704-1-1.html。

嗯嗯，好嘞，非常非常感谢黄老师！