VAR模型的样本大小问题？

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zhibo6467 发表于 2011-1-17 13:49:16 |AI写论文

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请教一下诸位仁兄，运用VAR模型分析时，对样本数量有何要求？我看教科书上并未涉及该问题，本人现有17年的数据，变量有四个。请教一下诸位大虾这样的情况作VAR模型的话是否合适？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 小问题模型分析 VaR 模型样本量

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大大世界小小我发表于3楼查看完整内容

只是一个新手……一点愚见。之前做经济问题的时候18个数据2个变量作出来还是可以接受的，不过不知道你是什么数据，第一感觉这么少数据最好两个两个变量相互影响分析研究，第二就是如果是这只是过去一段时间的数值，依据过去推测未来的准确性取决于决定历史结果的各种因素、条件和形势等，以及这些因素是否具有同质性，否则，就要做出相应的调查，或者对历史数据进行修正。能帮你的就只有这么多了。

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勤能补拙

沙发

zhibo6467 发表于 2011-1-17 20:05:37

咋没人理俺这茬啊....................

勤能补拙

藤椅

大大世界小小我 发表于 2011-1-21 10:10:08

只是一个新手……一点愚见。之前做经济问题的时候18个数据2个变量作出来还是可以接受的，不过不知道你是什么数据，第一感觉这么少数据最好两个两个变量相互影响分析研究，第二就是如果是这只是过去一段时间的数值，依据过去推测未来的准确性取决于决定历史结果的各种因素、条件和形势等，以及这些因素是否具有同质性，否则，就要做出相应的调查，或者对历史数据进行修正。能帮你的就只有这么多了。