关于添加的AR(1)的数学含义？

Tagmap 发表于 2012-7-1 21:58
GDP = 412943.568988 + 1.37438486754*EXPORT + \mu
\mu = 0.985797357865*GDP_(-1) + \varepsilon

\mu应该是残差吧，那\mu不是应该=0.986mu(-1)+\varepsilon吗？为什么是gdp(-1)的函数呢？

your_liang 发表于 2011-3-3 10:15
仔细检查了一下，其实AR（1）在Eviews当中实际上是指，将原来包含自回归的 error term 保存下来之后，将 er ...

正解

学习了

解释的不对吧。将残差项滞后一阶 代入，让“AR（1）= ”的那个数去乘，只有第一期的可以，接下来就对不上了。

问题是，从第二期开始，乘以谁，乘的那个数从哪里来？

应当是迭代的

haoyun010 发表于 2012-7-2 20:19
这是解决残差序列自相关的一种方法。不过还有其他较重要的问题，就是选择的出口和GDP为内生变量，估计时应考 ...

在估计如何选择合适的外生变量？用EVIEWS怎样操作呢？

可以选择与被解释变量相关，但与其他解释变量不相关的变量作为工具变量。

小弟看到楼上几位大侠的讨论，仍然有一个疑惑：ar(1)是残差项e的一阶滞后，还是因变量y的一阶滞后？小弟在eviews里试了一下，发现两个结果还是有很大不同的，请各位解答一下

是随机误差项的1阶自回归