[求助]做协整时遇到的以下问题

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大家在做协整时有没有遇到以下问题,各位高手能解释一下是怎么回事吗?

1 在进行协整检验时,为什么有2个解释变量时和有3个解释变量(只是在前面2个解释变量基础上增加1个)时的同一解释变量的符号会不一样,这时该怎么办啊???(它们之间都存在协整关系)

2 进行2个方程的协整检验时,同样是3个解释变量,有2个相同,有1个不同,但是检验出来2个相同的解释变量的系数符号竟然不同,这是怎么回事啊?应该取那个方程啊?

3 进行协整检验时,改变滞后期数和截距项趋势项得出的变量间协整关系有时存在,有时不存在,请问这时该怎么办?

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关键词：解释变量 协整检验 协整关系 滞后期数 怎么办 亲兄弟

第3个问题我也遇到过，也很困惑，期盼那位高手解惑

沒人懂嗎？

怎麽囘事啊

关于第三个问题：
滞后期的选择应该参考Campell的“Pitfalls and Opportunity: what macroeconomists should know the unit roots"中提供的根据Akaike信息准则及由一般到特殊的程序来选择。
至于是否带截距和趋势则应该由对图形的观察得出，因此，做之前应该先画图。

做协整之前需要作一些基本性的检验工作，不能直接来。

2个自变量和3个自变量作协整时，所采用的检验方法都是不同的，不能混为一谈。

多谢各位指点

请教各位：

附件中的3张图（时间序列），在单位根、协整检验时，是否带截距和趋势应该如何观察。

好像很简单，但仔细考虑后还是不得要领。

60116.rar (10.29 KB) 本附件包括：

• Doc.doc

2006-8-7 09:26:00 上传

[求助]做协整时遇到的以下问题

第三个问题：

协整滞后阶数的选择应该是在做VAR时就确定下来了的，比如VAR（3），则协整检验中一阶差分滞后项就应该是2