协整检验：如果有5个变量，一个被解释变量4个解释变量，只有一个解释变量存在单位根？

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所有变量中，只有一个解释变量是存在单位根，要进行回归需要全部差分，然后进行协整，才能回归吗？谢谢

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关键词：解释变量 协整检验

不是，只是将单位根变量差分，然后回归即可。

需要保证协整后的阶数不高于原阶数，否则就不是协整。

赛lu涛 发表于 2014-8-14 09:45
不是，只是将单位根变量差分，然后回归即可。

在回归时，其他不存在单位根的就不需要进行差分了吗？这个部分不太了解，您可以讲的清楚一点吗？谢谢

crystal8832 发表于 2014-8-14 11:54
需要保证协整后的阶数不高于原阶数，否则就不是协整。

这个，我没有听太懂您的意思，我的做法是，我同学的建议，是将所有的变量都进行差分，然后协整，这样对吗？

anicama 发表于 2014-8-14 12:43
这个，我没有听太懂您的意思，我的做法是，我同学的建议，是将所有的变量都进行差分，然后协整，这样对吗 ...

不对，楼上已经给你答案了。

crystal8832 发表于 2014-8-14 13:03
不对，楼上已经给你答案了。

恩，谢谢！那么，可以再问您一下，只有在什么情况下才进行协整吗，书上讲的也看了，但是，没有太理解其精髓。

anicama 发表于 2014-8-14 13:16
恩，谢谢！那么，可以再问您一下，只有在什么情况下才进行协整吗，书上讲的也看了，但是，没有太理解其精 ...

https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html

如果还看不懂在来提问。

crystal8832 发表于 2014-8-14 13:20
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html

如果还看不懂在来提问。

好，谢谢！

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