楼主: luckyxsheng2
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[实际应用] 求助: Vector Autoregression Model [推广有奖]

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luckyxsheng2 发表于 2020-11-2 13:02:49 |AI写论文

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各位高手好,小弟有个问题冒昧请教大家,望大家不吝赐教:
我有个多元时间序列叫data1,有几十个时间序列变量,都是季度数据。我先定义时间序列,再做单位根检验,最后估计一个VAR(向量自回归)模型。最后一步想请教一下各位高手输出结果如何才能包括变量名称(现在输出结果不包含变量名字,因为在用ts命令定义为时间序列后,数据成为矩阵形式而不再是data frame形式表示)。非常感谢!

#claim time series
library(tseries)
data1.ts<-ts(data=data1, freq=4, start=c(1950,1))


#unit root test

apply(data1.ts,2,adf.test)

library(MTS)
data1d=diffM(data1.ts)
apply(data1d,2,adf.test)


#VAR for a subset of time series variables

v1 <- cbind(data1d[,2],data1d[,5],data1d[,7])
var.a<-vars::VAR(v1,type="none")
summary(var.a)

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关键词:regression regressio autoreg regress Vector

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