maximum drawdown

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我有期货的return的序列，然后现在要求它的maximum　drawdown ,要怎么做啊？
急，急，急。
谢谢啦

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关键词：drawdown Maximum Down draw Dow 计量 Mathworks MMD

算分位点

m=length(nav);
for i=1:m
      drawdown(i)=(max(nav(1:i))-nav(i))/max(nav(1:i));
end
maxdrawdown=max(drawdown);

其中nav是单位净值

fuwf120 发表于 2011-3-4 00:44
m=length(nav);
for i=1:m
      drawdown(i)=(max(nav(1:i))-nav(i))/max(nav(1:i));

我感觉不用除以max(nav(1:i))吧？