eviews中用ADF检验，如何确定序列的lag length以及 maximum lag

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关键词：Maximum length EVIEWS ADF检验 Eview 如何

这个EVIEWS软件会根据你选择的准则，比如SIC准则，自动给出一个最大滞后阶数，比如最大阶数项是5，然后从0到5软件会自动计算出使SIC值最小的那个滞后阶数，结果就是显示的SIC值最小的滞后阶数，在结果上面第三行，有Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)               
这个就是滞后阶数为4，根据SIC自动选择的结果。

小杰子2013 发表于 2015-8-20 12:03
这个EVIEWS软件会根据你选择的准则，比如SIC准则，自动给出一个最大滞后阶数，比如最大阶数项是5，然后从0到 ...

但是在 include in test equation 里我们需要选择有没有trend or intercept ,这个选择不同会影响到lag length啊

14zncjzfdx 发表于 2015-8-23 10:30
但是在 include in test equation 里我们需要选择有没有trend or intercept ,这个选择不同会影响到lag le ...

我在另外一个里面附有GDP检验结果，因为设置不同，而结果有很大差异

14zncjzfdx 发表于 2015-8-23 10:30
但是在 include in test equation 里我们需要选择有没有trend or intercept ,这个选择不同会影响到lag le ...

对的啊，截距项和趋势项的设置会影响到结果，显著影响到检验结果，书上说根据时序图判断有误截距项和趋势项，另一书上说，每一个都试一试，先从有截距项和趋势项开始，如果截距项和趋势项的系数不显著，则表明趋势项和常数项可以去掉，然后你试一试只有常数项的，如果常数项显著，则说明这个可以，然后看检验结果是不是有单位根。

小杰子2013 发表于 2015-8-28 15:07
对的啊，截距项和趋势项的设置会影响到结果，显著影响到检验结果，书上说根据时序图判断有误截距项和趋势 ...

根据图我感觉很难判断有无趋势项！