怎么用SAS做maximum entropy test啊？

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时间序列数据 用GARCH模型拟合 得到了各个参数的MLE估计值，然后想检验 ε（t）是不是服从N(0,1)
该怎么做啊？

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关键词：Maximum Entropy test Est IMU 模型

同问 怎么做

proc autoreg data=;
model y=/ method=ml  garch=(p=1,q=1);
run;

ziyenano 发表于 2012-11-23 17:14
proc autoreg data=;
model y=/ method=ml  garch=(p=1,q=1);
run;

这难道就是用entropy做的吗。。。