有关指数分布的随机数产生

指数分布的是单调递减的，详见：
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%88%86%E5%B8%83

但是，里面两条命令，加了kdensity得到的分布，不是单调向下的？难道kdensity得到的不是密度函数的估计嘛？

clear
set obs 10000
set seed 12345
gen u=uniform()
gen x=-ln(1-u)
hist x,name(a,replace) kdensity
gen y=-ln(u)
hist y,name(b,replace) kdensity
sum

         clear
         rndexp 10000 1        
         set seed 12345
         sum xe               
         twoway (histogram xe) (kdensity xe)

另外三种方法，得到指数分布其实还是有点区别，不过种子是一样，这点也有点不明白。

econfj 发表于 2011-1-23 14:29 难道kdensity得到的不是分布函数的估计嘛？

kdensity估计的是密度函数（density）。

2# sungmoo

打错字了，谢谢。

你可以run一下程序，拟合的密度曲线是先向上后向下的。而真实的密度曲线应该是单调递减的。

econfj 发表于 2011-1-26 13:19 拟合的密度曲线是先向上后向下的。而真实的密度曲线应该是单调递减的。

http://www.pinggu.org/bbs/thread-387581-1-1.html

若只看频率直方图，可以看到单调性。kdensity结果无单调性，应该与估计方法有关。

4# sungmoo

我用的是书上写的三种产生指数分布随机数的方法，没有回归过程。你说的估计方法是？kdensity作用的内部原理嘛？
但是照说明，kdensity命令就是产生密度函数的方法。

econfj 发表于 2011-1-27 17:46 我用的是书上写的三种产生指数分布随机数的方法，没有回归过程。你说的估计方法是？kdensity作用的内部原理嘛？但是照说明，kdensity命令就是产生密度函数的方法。

我们从一个总体中抽出一个样本（样本量为n），每次得到的样本观测值的频率直方图也未必与总体的密度函数一致。

6# sungmoo

同意你的这个观点。
我们现在看的kdensity的结果，是母体的结果（先上升后下降，不论多少次模拟都是这个结果），为什么不是像教科书一样是单调递减的了？

感谢！