根据信号发生时间来比较两个数据库

两个问题（数据见附件）：

1、现有“have”数据库，内有根据某交易规则产生的交易信号。现在要根据以下规则修改这些信号：“high”变量中两个“1”之间的时间不能低于20个星期。如果发生低于20个星期的情况，就跟前边的“1”合并。合并规则是，让两者中变量"p"大的那个的high变量为“1”，另一个为“.”；同理，两个“-1”之间的时间不能低于20个星期。如果发生低于20个星期的情况，就跟前边的“-1”合并。合并规则是，让两者中变量"p"小的那个的high变量为“-1”，另一个为“.”；

比如，“have”数据库中“2007-12-03”那个“high”变量的观测值为“1”，但是它跟前一个“1”（发生在“2007-07-23”）间隔时间只有19周，所以“2007-12-03”对应的“p”变量要“2007-07-23”对应的“p”变量比较。因为“2007-07-23”对应的“p”变量要大，所以“2007-12-03”对应的“high”变量的观测值要改为“.”， 而“2007-07-23”对应的“high”变量的观测值不变。

2、另外一个数据库“check”内有根据另一个交易规则分别产生的信号（这个信号变量是“high_sm”，取值为1和-1）。现在要把其中的信号和“have”中的信号合并（这个信号变量是“high”，取值为1和-1）。规则为，如果“have”中的信号在其发生时间的前后5个星期内（前边5个星期，加上后边5个星期），“check”里也有对应的信号，则保留“have”中的信号；否则，“have”中的“high”变量为“.”。

多谢各位帮忙了。

有一个疑问，high是1和-1交叉的，也就是说obs3要与obs1比较，剩下的应该是obs5与obs3比较，7与5，9与7,...依次类推....？

baoaibaobao 发表于 2011-1-25 13:25
有一个疑问，high是1和-1交叉的，也就是说obs3要与obs1比较，剩下的应该是obs5与obs3比较，7与5，9与7,...依次类推....？

是滴，他们是交叉滴。high是1的跟high是1的obs相比较，high是-1的跟high是-1的obs相比较。所以跟你说的完全相符。

现在在忙，等会有时间来写。   意思大概懂了。

第1个问题

1. data have;
   
2. set have;
   
3.         pp=lag2(p);
   
4.         week=intck('week',date,lag2(date));
   
5.         max=max(p,pp);
   
6.         min=min(p,pp);
   
7.         if high=-1 and week>-20 and p=max then high=.;
   
8.         if high=1 and week>-20 and p=min then high=.;
   
9.         drop max min pp week;
   
10. run;

复制代码

第二个问题还没解决。大家继续帮忙

第二个没明白意思，而且check好像就比have多了两条记录，其他都一样啊

baoaibaobao 发表于 2011-1-27 07:47
第二个没明白意思，而且check好像就比have多了两条记录，其他都一样啊

这只是一个大数据中的一部分。这个have和check可能一样，也可能不一样。这就是为什么我要做这个第二步里的验证。

第二个问题是：如果have中的High=1，而且这个信号也在check中得到确认，那么就保留have中的high=1；否则，就将have中的high设为"."。

确认的规则是在“have”中的High=1发生时间的前后5个星期内（前边5个星期，加上后边5个星期），“check”里也有一个对应的“high=1”。

对have中的High=-1的情况也按以上规则确认。

貌似楼主前几天问了差不多的问题 ELEK兄给了一个很好的CODE   坐等ELEK兄的神笔。

楼主对股票技术指标做分析？
第一个有我有个疑问。
只考虑High的情况：假如有high取值为1的3个连续点，顺序两点之间都小于20个星期，若 1点和2点 之间P大，那么1点high为1，2点的high为missing，但如果2点和3点比较，2点的p较大，则此时按照《让两者中变量"p"大的那个的high变量为“1”，另一个为“.”》，2点的high 要重设为1还是保持missing？
上述坛友给出的代码，没有考虑这个情况。
按照你的原文的意思，一个obs的high是否为1，不仅受前一个high取值1的obs的影响，还受下一个high取值1的obs影响。