楼主: 地大
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急!这个数据选取方式怎么理解? [推广有奖]

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要收集2007年1月—2010年9月以来各上市期货合约从上市日到最后交易日完整的收盘价作为期货价格,12个月的数据分为12组,第一组数据是由距离最后交易日前一个月对应的收盘价组成,即其中第一个数据是2007年1月合约(最后交易日为2007年1月12日)在2006年12月12日的收盘价,第二个数据为2007年3月合约(最后交易日为2007年3月14日)在2007年2月15日的收盘价,该组其他数据的选取以此类推(如果某月期货合约在最后交易日前一个月对应的是非交易日,则往前推选取最靠近交易日的收盘价)。第二、第三、第四…到第十二组的数据都采用相同的方式产生。12组数据分别用F1t、F2t、F3t、F4…F11t、F12t表示,每组23个数据。

12个月分为12组,第2组数据怎么确定?
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关键词:数据选取 数据的选取 期货合约 期货价格 交易日 数据

沙发
地大 发表于 2011-1-26 10:28:47 |只看作者 |坛友微信交流群
这是郑州商品交易所白糖期货交易研究的一种选取方法,这么大个人大经济论坛不会没人看得懂吧。。。

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