请教一个关于对冲的基差问题！！！

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《期权，期货及其它衍生品》第7版第37页。


定义一下以后变量
S1 t1时刻即期价格
S2 t2时刻即期价格
F1 t1时刻期货价格
F2 t2时刻期货价格
b1 t1时刻基差
b2 t2时刻基差

对冲者只知道将在t2时刻卖出商品，于是在t1时刻持有期货短头寸。资产实现的价格为S2，期货的盈利为F1-F2。（应该是指在t2时刻买入期货）。这种对冲策略得到的实际价格是 S2+F1-F2=F1+b2;

有时对冲者面临风险的资产不同于用于对冲的合约的标的资产。这是基差风险更大。定义S2*为t2时刻期货合约中标的资产的价格。同上，S2是在t2时刻被对冲资产的价格。通过对冲，公司确保购买或出售资产的价格为
                         S2+F1-F2   【式1】
上式可以变形为
                      F1+（S2*-F2)+(S2-S2*) 【式2】

（S2*-F2)和(S2-S2*)
两项代表基差的两个组成部分。当被对冲的资产和期货合约中的资产一致时，相应的基差为S2*-F2,而当两个资产不同时，S2-S2×是由于两个资产变异而带来的基差。
=======================================

不明白从【式1】到【式2】是怎么过渡来的。难道只是在【式1】的变形【F1-F2+S2】中F2前面加一个数，在S2后面减同样一个数来的。感觉一定有什么深层次的逻辑。（S2*-F2)和（S2-S2*) 分别代表什么呢？

我已经冥想了好久不得其解，恳请各位解答！！！
感激不尽！！！！！！！！

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关键词：期货价格 期货合约 感激不尽 组成部分 期货价 衍生品

同问，没人解释呢