momentum strategy 的matlab实现~~急求高人 [推广有奖]

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楼主

sysbb 发表于 2011-1-26 12:28:59 |AI写论文

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把研究区间分为排序期和检验期，先计算出形成期内，各只股票的累计收益率，然后按照累计收益率由低到高的顺序进行排序，将股票分成等份，取前面的股票为输者组合，最后的股票为赢者组合。然后在接下来的检验期内，计算赢者组合和输者组合的组合超额收益率，以及动量策略收益率赢者组合收益率。
我是菜鸟，实在是急需这样的matlab程序，求高人指点！~~