求momentum strategy（动态交易策略）的运行程序，matlab eview sas都行

求momentum strategy（动态交易策略）的运行程序，matlab eview sas都行
数据是n年每个月的i只股票的收益率数据。

momentum strategy：
1.对于每只股票，在同一时间点，计算前J个月的平均收益率。按平均收益率的大小排序，选出最大的10个，作为赢家组合，选出最小的10个，作为输家组合。
2.在这个时间点后K个月，计算分别赢家组合和输家组合中10个股票的平均收益率的平均值Rhigh 和 Rlow，计算Rhigh-Rlow。
3.在所用可行的时间点（每月），重复进行第一步、第二步，得到许多赢家组合和输家组合及Rhigh-Rlow。

这个程序希望输入数据，数据J、K，然后能输出Rhigh，Rlow和Rhigh-Rlow（一列数据，因为不止一个赢家组合和输家组合）。

有一个类似的matlab和sas程序，我看不懂，贴在上面。
JEGADEESH AND TITMAN.sas.pdf (15.62 KB)

2015-11-16 16:33:51 上传

momentum factor.matlab.pdf (947.8 KB)

2015-11-16 16:33:21 上传

求各位大神帮忙~

云上SAMA 发表于 2015-11-16 16:35
求momentum strategy（动态交易策略）的运行程序，matlab eview sas都行
数据是n年每个月的i只股票的收益率 ...

楼主。你做出来了吗。我现在也在学习这个，也看不懂。求解答！！！