johanson协整检验,5个选项,怎么判断选哪一个?查遍了资料,没有一个具有可操作性的办法,有的回避,有的直接就默认选3,但是应该依据什么来选择呢? 查了好多资料都没有答案。在一个网页中,有人提供了一种方法,如下。但我不明白怎么看协整向量为0时的统计量,后来又说依此类推,检验完模型4后再检验模型2,此时看协整向量为1时的统计量,步骤仍同上。这句话不太能理解。谁能否帮助我解决这个问题啊?谢谢了!
什么是协整向量为0时的统计量,协整向量为1时的统计量?
“具体到Eviews中,先做模型2,看协整向量为0时的统计量(迹和最大特征值都可以),打星号了吗?没打星号,所有模型都不适用;有星号,则看模型3。再看模型3,没星号,则选模型2,有星号,继续看模型4。依此类推,检验完模型4后再检验模型2,此时看协整向量为1时的统计量,步骤仍同上。” (http://www.iic.org.cn/blog/?1999/viewspace-815)
补充:
又找到一种说法:“五种情形的选择基本原则是,若序列中无趋势,选情形2。若认为全部序列含随机趋势,则选情形3。若认为某些序列是趋势平稳的,则选情形4。”——《张晓峒VAR模型与协整讲义》
希望和大家讨论,帮我解答问题。