有关VAR和Johanson协整检验，路过的大牛们进来帮帮我吧~

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首先，请问用VAR模型有自变量和因变量之分吗？比如说研究影响进出口的因素，那么在输入模型内生变量的时候，进出口这个变量需要输入吗？
还有我用lag structure做出最优滞后阶是3，但是我把VAR Estimate的滞后阶改成3，再进行Johanson协整检验（滞后阶为3）的时候就不行了，说是insufficient number of observations.
如果VAR Estimate的滞后阶是2就可以进行Johanson(滞后阶为2)的协整检验。这是怎么回事？怎么解决？
最后一个问题，得出来Johanson协整检验结果，比如说是存在5个协整方程，怎么看这些协整方程呢？在哪里看？
感激不尽。。。第一次用eviews伤不起啊啊啊。。。拜谢~~~~~~~~~~~~~~

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关键词：Johanson johans Hanson Anson 协整检验 structure number 因变量 自变量 模型

没人回答呢。。自己顶一下~~~真的很急啊！！！

求助啊~~~~各位大虾行行好吧

var不分内生变量还是外生变量，它是把所有的变量都放进去一起分析的，所以你要就把有关的变量全都输进去。比如说你研究影响进出口的因素，那么在输入模型内生变量的时候，进出口这个变量也要输入的。
你的数据实在不够，你可以考虑增加数据后再进行建模，比如说可以多增加几年的数据进去，也可以换成季度数据等，不过换成季度数据就要注意处理掉季节效应。
至于协整检验的问题，我也很头疼，因为JOHANSEN的检验，我的数据系数老是通不过T检验，我都直接想用E-G两步法了。。。。
希望那些大牛们帮你想想，可以帮到你~我能做的就只有这么多了~

向阳理论者 发表于 2012-6-10 16:43
var不分内生变量还是外生变量，它是把所有的变量都放进去一起分析的，所以你要就把有关的变量全都输进去。比 ...

谢谢~谢谢~我现在已经得出协整方程了，系数怎么解释呢？协整方程的系数可以像回归模型那样解释吗？

应该是可以的，反正我看那些文献里都是想普通回归一样解释的，只是你要注意要通过T检验才是显著的~

多变量协整检验具体命令式什么啊

同问呀