[学科前沿] 如何通过correlogram看出是ar自回归还是ma移动平均? [推广有奖]

3关注
1粉丝

已卖：54份资源

硕士生

87%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 25 个
通用积分: 0
学术水平: 2 点
热心指数: 13 点
信用等级: 1 点
经验: 2758 点
帖子: 171
精华: 0
在线时间: 211 小时
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2020-10-4

楼主

aliehs 发表于 2011-2-4 00:31:34 |AI写论文

10论坛币

如下图。这两个图也是从这里下来的，注明1)是ar(2); 2)是ma(2).
(1)

(2)

请问如何区分的？十分感谢！

最佳答案

Mallbeen 查看完整内容

3# aliehs 这个好办。为了直觉上的理解，这里我们假定没有单位根（则AR稳定，MA可逆）。如果是AR，比如AR（2），则它的ACF是是逐渐衰减的，而它的PACF是在2期以后就没有了，看上去想MA（2）的ACF。而MA（2）则恰好相反，其ACF是2期以后就没有了，而PACF逐渐衰减。所以说MA和AR有点对偶的意味。一个可逆的MA可写成一个AR，而一个稳定的AR有一个MA的表示（WOLD REPRESENTATION)

分享0 收藏1 回帖

关键词：correlogram 移动平均 gram Corr RAM 如何

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

Mallbeen 发表于 2011-2-4 00:31:35

3# aliehs 这个好办。为了直觉上的理解，这里我们假定没有单位根（则AR稳定，MA可逆）。如果是AR，比如AR（2），则它的ACF是是逐渐衰减的，而它的PACF是在2期以后就没有了，看上去想MA（2）的ACF。而MA（2）则恰好相反，其ACF是2期以后就没有了，而PACF逐渐衰减。所以说MA和AR有点对偶的意味。一个可逆的MA可写成一个AR，而一个稳定的AR有一个MA的表示（WOLD REPRESENTATION)