[求助]对时间序列进行correlogram出现near singular matrix

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我这有个96个样本的时间序列，我对它差分后进行correlogram 操作，提示“near singular matrix”， 当把lags改成5的时候才可以操作！对单个序列来说为什么会出现这种情况呢？

期待大家的帮助，感激不尽！

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关键词：correlogram singular matrix gram near 序列 matrix singular near correlogram

奇异矩阵，说明变量之间有严重的多重共线性

1、“Near Singular Matrix”是“近似奇异矩阵”的意思。奇异矩阵是行列式等于零的方阵。
2、如果在回归方程中解释变量间高度相关，则矩阵X（Y=CX中的X）不是列满秩，因此无法估计参数。
3、在计算偏相关系数时，第k阶偏相关系数等于滞后k阶的回归方程中解释变量x(k)的系数。
4、在使用correlogram计算自相关和偏相关系数时，如果滞后阶数过多，则可能出现矩阵X近似于奇异矩阵的情况，这时候，适度减少滞后阶数即可。

谢谢两位朋友的解释 我尝试降低阶数了 降到5的时候才可以！样本可是96个数据啊 有其他办法解决吗