关于金融衍生品实务的问题

除开基本的期货，期权等

我所了解的实际使用的金融衍生品的实际应用有两种

应该属于柜台衍生产品交易


一种是各种各样复杂的结构性的金融产品，例如结构性票据

典型的如摩根斯坦利曾经销售过的PERLS: Principal Exchange Rate Linked Securities



另一种是把某个债券包装后再出售

例如1994年美国银行将墨西哥的通胀联结债券包装成AAA级债券

PLUS：Peso-Linked U.S Dollar Secured Notes

再出售的案例

这两者的建模和定价很是让人头痛

求这方面的资料

另外求高人讲解除开这两种金融衍生品之外的金融实务知识

这个很难。。。

越复杂才能让你越看不懂，才能达到他们的目的

推荐看看《起诉高盛：中国企业直面金融欺诈》。这本书不是讲解怎么定价的学术性著作，但是作为了解国际投行设计的复杂衍生品，是本不错的读物。书中讲到的衍生品合约都是OTC产品，而且是发生在中国，事件发生的背景都有据可查，只是普通的新闻报道没有那么深入。书中讲了很多实际在交易的产品。对从事或想从事金融衍生品实务的人来说，相信能大大开阔眼界。