请教一组时间序列对另一组时间序列回归的问题

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大家新年好！！

我想请教一下，如果我想用一组时间序列对别一组时间序列进行回归，需要做哪些工作，据我所知，是不是要满足以下两个条件的其中一个：1.对两组时间序列时行单位根检验，且两序列都不存在单位根。或者2.两时间序列都存在单位根，但是两序列协整。而对两时间序列协整可以用DF-EG测试检验。（但我不知道怎样在EVIEWS里面用这个DF-EG检验[，我找不到。。。冏）还是说，我对“一组时间序列对另一组时间序列回归”的要求理解有误，盼赐教！！谢谢了。

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关键词：时间序列 EVIEWS Views Eview 单位根检验 请教 时间 序列

用EG两步法做协整分析就可以了，国内的计量经济学教科书一般都有介绍。

可以用Johansen的呀，还要确定cointegration test的specification。
Eviews里有，很简单。

用stata怎么做呢