楼主: banban1986
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时间序列的解释问题 |
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回帖推荐renfeiiove 发表于3楼 查看完整内容 根据ADF检验结果来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法)。协整是对相关因素长期关系进行的分析,误差修正模型则是时间序列预测之后对短期波动进行的修正。Granger因果检验是运用F-统计量来检验X的滞后值是否显著影响Yt (在统计的意义下),已经综合考虑Y的滞后值;如果影响不显著,那么称X不是Y的“Granger原因”(Granger cause),如果影响显著,那么称X是Y的“Gra ...
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