楼主: 季羡鱼
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[问答] 求助,为什么同方差假定这里得到的方差是误差平方的无条件期望值? [推广有奖]

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季羡鱼 发表于 2020-11-12 14:23:07 来自手机 |AI写论文

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由Var(u|x)=E(u^2|x)-[E(u|x)]^2和E(u|x)=0得到σ^2=E(u^2|x),这里是说σ^2是u^2的条件期望值,为什么伍德里奇的书里说“σ^2是u^2的无条件期望值”?
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关键词:条件期望 期望值 伍德里奇 德里奇 伍德里

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nuomin 发表于 2020-11-14 22:30:18
Var(u|x)=E(u^2|x)-[E(u|x)]^2和E(u|x)=0得到Var(u|x)=E(u^2|x)

藤椅
哎呦喂caj 学生认证  发表于 2021-4-1 21:30:35 来自手机
我也有同样的疑惑,思考后我觉得可能是这一步用了迭代期望法则?两边同求对x的期望,左边是常数不变,右边变成u方的无条件期望,供参考

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